FX-Optionen Binomialbaum

Eine eindeutige Lösung für eine bestimmte Option hängt dann von den jeweiligen Anfangs- und Randbedingungen bezüglich des Basiswertkurses ab.

Aus diesem Grund müssen wir die Black- Scholes-Gleichung über entsprechende Anfangs- und Randbedingungen an die Art der Option anpassen. Für den Standardfall einer Europäischen Call- bzw. Put-Option gilt nach 1. S im Falle einer Put-Option ist die Option wegen 1. Analog gilt folgender Satz für den Wert einer Europäischen Put-Option. Eine detaillierte Herleitung der Black-Scholes-Formel und der Anfangs- und Randbedingungen für Europäische Optionen findet man z.

Für das Randwertproblem aus Satz bzw gibt es folgende analytische Lösungsformel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Black-Scholes-Formel herzuleiten. Eine Möglichkeit besteht in der Lösung der Black-Scholes-Differentialgleichung 1. Ein anderer Ansatz, der Martingalansatz, beruht auf der Verwendung des Prinzips der risikoneutralen Bewertung. Er besagt, dass der faire Preis einer Europäischen Option der mit dem risikolosen Zinssatz diskontierte Erwartungswert der Payoff-Funktion in einer risikoneutralen Welt ist. Im Detail wird letzterer Ansatz in [GGH08] verfolgt.

Die Black-Scholes-Formel aus Satz gilt in der angegebenen Form nur für Europäische Call-Optionen. Mit Hilfe der Put-Call-Parität erhält man den Wert einer Europäischen Put-Option jedoch direkt aus dem Wert der entsprechenden Call-Option. Das Black-Scholes Marktmodell Andreas Eichler Institut für Finanzmathematik Johannes Kepler Universität Linz 8.

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Übersicht Kapitel 7: 7. Einführung 7. Der Wert einer Option 7. Regeln für Optionspreise auf einem arbitragefreien Markt 7.


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Regeln für Calls 7. Regeln für Puts 7. Die Put Call Parität. Übersicht Kapitel 5: 5. Einführung 5. Der Wert einer Option 5.

Option (Wirtschaft) – Wikipedia

Regeln für Optionspreise auf einem arbitragefreien Markt 5. Regeln für Calls 5. Regeln für Puts 5. Quiz: 1, 2, 4, 6, 7, 10 Practice Questions: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13 Folie 0 Lösung Quiz 7: a.

Das Optionsdelta ergibt sich wie folgt: Spanne der möglichen Optionspreise Spanne der möglichen Aktienkurs. Korrigenda Handbuch der Bewertung Kapitel 3 Abschnitt 3.

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Dünngitter-Binomialbäume zur Bewertung von Multiasset-Optionen

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