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Wenn Sie z. Da jede Aktie einen eigenen impliziten Volatilitätsbereich aufweist, sollten diese Werte nicht mit dem Volatilitätsbereich einer anderen Aktie verglichen werden. Das Volatilitäts-Ranking ist eine Messung von 0 bis , die den tiefsten Punkt und den höchsten Punkt der impliziten Volatilität über einen bestimmten Zeitraum bestimmt und die aktuelle implizite Volatilität mit diesen Punkten vergleicht. Betrachtet wird normalerweise ein Zeitrahmen von einem Jahr. Das Volatilitäts-Perzentil versucht, diese Schwäche zu beseitigen und ermöglicht eine alternative Messmethode. Das Volatilitäts-Perzentil zählt alle Tage, für die die implizite Volatilität der Aktie unter der heutigen impliziten Volatilität lag, und dividiert diesen Wert durch die Anzahl der Handelstage typischerweise Tage für ein Jahr.

Sowohl das Volatilitäts-Ranking als auch das Volatilitäts-Perzentil sind gute Methoden, um festzustellen, ob die implizite Volatilität einer Aktie hoch oder niedrig ist.

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Sie müssen diese Werte nicht selbst ermitteln. Die LYNX Handelsplattform TWS liefert sie auf einfache Weise:. Stellen Sie sich für eine Minute vor, Sie leben an den Stränden der Ostsee. Wenn Sie jeden Tag den Wasserstand am Strand sehen, können Sie leicht erkennen, wann der Wasserstand hoch oder niedrig ist. Ein Tourist würde das nicht so gut einschätzen können und könnte denken, ein extrem hoher oder niedriger Wasserstand sei normal.

Mit der impliziten Volatilität ist es ähnlich. Auf diese Weise können Sie bestimmen, wann die zugrunde liegenden Optionen relativ billig oder teuer sind. Wenn Sie sehen, wo die relativen Höchststände liegen, können Sie einen zukünftigen Rückgang der impliziten Volatilität oder zumindest eine Rückkehr zum Mittelwert antizipieren. Wenn Sie hingegen feststellen, dass die implizite Volatilität gerade niedrig ist, können Sie einen möglichen Anstieg der impliziten Volatilität antizipieren. Die implizite Volatilität bewegt sich in Zyklen. Auf Perioden mit hoher Volatilität folgen Perioden mit niedriger Volatilität und umgekehrt.

Bei der Festlegung einer geeigneten Strategie ist dieses Konzept von entscheidender Bedeutung, um die Rendite zu maximieren und das Risiko zu minimieren. Es gibt drei Aspekte, die Sie bei Ihrer Analyse der Impliziten Volatilität berücksichtigen sollten:. Wenn Sie Optionen finden, die aufgrund der hohen impliziten Volatilität teure Prämien abwerfen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass es dafür einen Grund geben muss. Überprüfen Sie die Nachrichten, um herauszufinden, warum hohe Schwankungen bei der zugrunde liegenden Aktie erwartet werden. Üblicherweise werden Sie einen Anstieg der impliziten Volatilität ein paar Wochen vor der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen feststellen können.

Das ist ein normales Phänomen: Vor den Quartalsergebnissen herrscht eine Unsicherheit in Bezug auf diese Berichte. Werden sie besser oder schlechter als die Erwartungen ausfallen? Solange diese Frage nicht beantwortet ist, wird die implizite Volatilität in der Regel hoch bleiben.


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Sobald die Quartalsergebnisse veröffentlicht sind, bricht dann die implizite Volatilität zusammen, da die Unsicherheit auf einmal verflogen ist. Mit abnehmender impliziter Volatilität werden Optionen günstiger. Wenn Sie feststellen, dass sich die implizite Volatilität einer Aktie in der Nähe ihrer Tiefs befindet, kann der Kauf von Optionen in Betracht gezogen werden. Dazu bietet sich zum Beispiel der Kauf von langfristigen Calls und Puts, Long Straddles, Long Strangles und Debit Spreads an.

Wenn Sie Optionen mit hoher impliziter Volatilität finden, also wenn ein schwankungsreicher Verlauf der Aktie antizipiert wird, ziehen Sie Verkaufsstrategien in Betracht.


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Wenn die implizite Volatilität nah an einem Hoch ist, sind die Optionenprämien entsprechend hoch: Hier könnte der Leerverkauf von Optionen ein erfolgssprechender Ansatz sein. Dazu bieten sich Strategien wie Covered Calls, Naked Puts, Short Straddles, Short Strangles und Credit Spreads an.

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In beiden Ansätzen Kauf von Optionen oder Leerverkauf von Optionen würden die gehandelten Optionen von einem Rückkehr der Volatilität zu ihrem Mittelwert profitieren. Die implizite Volatilität erlaubt dem Optionshändler, den erwarteten Kursbereich einer Aktie über einen gewissen Zeitraum und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu bestimmen.

Damit lassen sich zum Beispiel Profit-Ziele oder Stop-Loss Niveaus definieren. Die implizite Volatilität hilft dem Optionshändler entsprechend, das Risiko und das Gewinnpotenzial seiner Trades zu messen. Hier anmelden. Webinar am Dienstag um 18 Uhr. Webinar am Dienstag. Regelbasiert in Aktien investieren! Preise: iPads, AirPods und Bücher! Das sind die Neuigkeiten! Frühbucher-Rabatt bis PDF-Report jetzt verfügbar.

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