Wie testen Sie die Handelsstrategie

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Backtesting 101 - Testen Sie Ihre Strategie, bevor Sie richtiges Geld investieren

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Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Home Lernen Trading-Psychologie: Trading-Pioniere. Trading-Pioniere oder warum Sie Ihrer Strategie treu bleiben sollten Bevor Roger Bannister am 6. Die Trading-Lernkurve Erfolgreiche Trader würden Ihnen wahrscheinlich empfehlen, einen einheitlichen Tradingansatz beizubehalten. Wie oft sind diese Setups aufgetreten? Was war das Ergebnis dieser Setups? In welche Richtung lief der Trade?

Wo hätten Sie Ihren Take-Profit-Auftrag gesetzt? Man testet dann nur die Aktien von Firmen, die ihre Krisen überlebt haben und deren Kurs sich danach erholt hat. Die Backtests sind also zugunsten der überlebenden Firmen verzerrt und entsprechen deshalb nicht der Realität.

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Leider ist es sehr aufwändig, langwierig, teuer und manchmal sogar unmöglich, historische Kursdaten von Aktien zu bekommen, die nicht mehr am Markt sind. Man wird meist gar keine andere Möglichkeit haben, als mit Kursdaten zu testen, in denen der Survivorship-Bias unberücksichtigt ist. Für diesen Fall sollte das Handelssystem von Beginn an so aufgebaut werden, dass trotzdem eine gute Übereinstimmung zwischen Backtest und späterem Realverhalten möglich ist. In den Backtests für Aktien-Handelsstrategien mit Short-Trades wird angenommen, dass die gewünschte Aktienzahl jederzeit zur Verfügung steht.

Das kann in der Praxis anders sein. Der Broker muss bei einem realen Short-Auftrag einen gewissen Bestand der Aktien vorätig haben oder er muss darauf zugreifen können. Diesen Bestand erhält er normalerweise von anderen Kunden — wie z. Auch regulatorische Einschränkungen der Finanzaufsichtsbehörden können dazu führen, dass Short-Trades zeitweise oder generell nicht möglich sind.

Aktien-Handelssysteme mit Short-Trades sollten deshalb immer auch gut nach Branchen und Regionen diversifiziert sein und idealerweise für ein Aktien-Portfolio aus vielen Aktien entwickelt werden. Dann ist es für das Gesamtergebnis weniger ausschlaggebend, wenn Short-Trades in einer Aktie, einer Branche oder Region einmal nur eingeschränkt möglich sein sollten. Ob eine Aktie für das Shorten freigegeben ist, erfährt man von seinem Broker.

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Die wenigsten Einschränkungen gibt es beim Shorten der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Auch nicht unerwähnt lassen muss man im Zusammenhng mit Short Trades die Uptick-Regeln, der amerikanischen Finanzaufsichtsbehörden SEC, die ebenfalls dazu führen können, dass Short-Trades nicht oder nur mit hoher Slippage ausgeführt werden.

Das sollte man schon bei der Entwicklung von Handelssystemen berücksichtigen. Idealerweise werden die Handelsregeln so gestaltet, dass Short-Trades nur in Marktsituationen eröffnet werden, in denen die erweiterten Uptick-Regeln nicht greifen. Viele Wertpapiere- speziell Aktien- sind gleichzeitig über verschiedene Börsenplätze handelbar.

Einmal gibt es die elektronischen Handelsplattformen — dann aber natürlich auch die verschiedensten Regionalbörsen.

Curve Fitting – Wenn die Handelsstrategie zu sehr an die Vergangenheit angepasst wurde

Beim Test von Handelsstrategien für solche Wertpapiere muss man genau darauf achten, welche Orderart man für die Ein- und Ausstiege nutzt. Market- on —Close Order MOC und Market-on-Open Order MOO werden z. Um solche Strategien korrekt zu backtesten, braucht man also nicht nur die Kurse der Regionalbörse, über die die Strategie gehandelt werden soll sondern immer auch die Kurse der Primärbörse. Bei kleineren Regionalbörsen mit geringen Handelsvolumina könnten schon kleine Order das Kursverhalten im Realhandel so beeinflussen, dass die späteren tatsächlichen Ausführungkurse nichts mehr mit den im Backtest angenommenen Kursen zu tun haben.

Ein ganz ähnliches Problem besteht auch, wenn man für solche Handelsstrategien die Hoch- oder Tiefkurse von Regionalbörsen nutzt. Deshalb sollten Handelstrategien für alle Wertpapiere mit verschiedenen Handelsplätzen immer auch an den Kursdaten der Primärbörse des Wertpapiers gegengeprüft werden. Besonders wichtig ist das für alle Handelsstrategien, bei denen die Signalgebung auf Spreads zwischen Wertpapieren basiert. Im Forex gibt es keine übergeordnete Börse, die offizielle Forex-Kurse ermittelt.

Verschiedene Marktteilnehmer handeln die Devisen direkt untereinander. Die Ausführungskurse werden auf Basis von Angebot und Nachfrage ermittelt. Weil sich Angebot und Nachfrage zwischen den Marktteilnehmern stark unterscheiden, können auch die die Forex-Kurse für das gleiche Währungspaar an verschiedenen Handelsplätzen sehr verschieden sein.

Backtests von Forex-Handelsstrategien haben für den Realhandel deshalb nur dann Aussagekraft, wenn sie an den Kursdaten erfolgten, an denen die Strategie später auch gehandelt wird.


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Auch Spreads und Transaktionskosten sind zwischen den einzelnen Forex-Marktteilnehmern sehr verschieden. Aufpassen muss man auch bei der Orderart im Forex. Stop oder Limit-Order sind häufig nicht mit vergleichbar guten Ergebnissen wie in den Backtests umsetzbar. Ebenfalls relevant für aussagekräftige Backtests von Forex-Portfolio-Strategien ist, dass die Ergebnisse der Trades auch schon im Backtest zum jeweils gültigen historischen Kurs in Euro umgerechnet werden. Viele Backtest-Programme nutzen für die Währungs-Umrechnung aller Trades nämlich nur den letzten Kurs, der dem Programm bekannt ist.

Bestehende Handelspositionen im alten Futures-Kontrakt müssen vor dem Verfall geschlossen werden. Man kann dann entweder die Handelsposition wieder im neuen Kontrakt eröffnen oder man setzt im neuen Kontrakt erst das nächste neue Handelssignal um. Wichtig ist, dass man in den Backtests möglichst exakt die Vorgehensweise testet, die man später beim Rollover einsetzen wird.

Um die Backtest-Kennzahlen korrekt interpretieren zu können muss man deshalb genau wissen, wie adjustiert wurde. Schwierig sind für die Signalgebung in Live-Handelssystemen adjustierte Endlos-Kontrakte von Kursdaten-Anbietern, bei denen weder die genaue Art der Adjustierung noch der Zeitpunkt der Adjustierung bekannt ist. Es kann dann damit leicht passieren, dass Handelssignale vom Trader im Kontrakt mit falschem Verfallsdatum umgesetzt werden.

Bei allen Handelsstrategien, für die Close-Kurse eines Handelstages zu einem Handelssignal führen, ist es wichtig zu wisssen, welchen Kurs der Datenanbieter als Close-Kurs liefert. Für Futures ist das häufig nicht der tatsächlich unmittelbar vor Börsenschluss gestellte letzte Kurs des Handelstages, sondern der Settlement-Kurs, der von der Clearingstelle auf Basis des Kursbereichs der letzten beiden Handelsminuten ermittelt wird. Je nachdem wie stark sich Settlement-Kurs und letzter gehandelter Kurs des Handelstages voneinander unterscheiden, können die Handelssignale abweichen oder eine hohe Slippage kann zu einem schlechteren realen Handelsergebnis führen.

Manchmal werden Kurse auch mit Zeitstempeln geliefert, die wenige Sekunden nach dem offiziellen Börsenschluss liegen. Tritt ein solcher Fall ein, muss der Systementwickler die Möglichkeit haben, die Zeitstempel der Kurse zu ändern oder die Kurse unberücksichtigt zu lassen. Schon Kurse nach Handelsschluss würden z. Jede technische Wertpapieranalyse und jedes Handelssignal auf Basis solcher Pseudokerzen aus wenigen Ticks wäre fehlerhaft.

Was ist Backtesting?

Das gilt auch für Kerzen, die im Chart nur deshalb entstehen, weil der Kurslieferant nach Handelsschluss den Schlusskurs noch einige Male mit verschiedenen Zeitstempeln wiederholt. Über die genannten 10 Backtest-Fallen hinaus beeinflussen regulatorische, wirtschaftliche und politische Ereignisse die Aussagekraft von Backtests. Klima reproduzieren können. Typische Anwendungen für Backtesting sind zum Beispiel die Untersuchung der Fragen: Welche Ergebnisse hätte eine Handelsstrategie in der Vergangenheit auf einem Aktienmarkt gebracht? Wie gut passten die Vorhersagen eines Klimamodells mit dem tatsächlich eingetretenen Wetter zusammen?

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