Backtesting einer Supertrend-Handelsstrategie mit Excel

Sämtliche an der Börse gehandelten Wertpapiere verändern sich vom Kurs her fast minütlich, wobei viele verschiedene Faktoren dabei eine Rolle spielen. Aktionäre konnten, allgemein betrachtet, in den vergangenen 20 Jahren Renditen von über acht Prozent pro Jahr erzielen, wenn sie hierzulande in Aktien investiert hatten.

How to Calculate the SuperTrend Indicator in Excel

Anleger, die sich für ein Aktien-Investment interessieren, sollten sich stets auch mit den entsprechenden Risiken auseinandersetzen. Eine Aktienanlage kann auf lange Sicht ein attraktives Investment sein. Wie für alle Investmentmöglichkeiten gilt aber auch hier, dass es keine prozentige Garantie gibt und dass das Kapital einem gewissen Risiko unterliegt. Sie suchen nach einer Alternative zum klassischen Aktienkauf?

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Der Tag im Überblick

Alles, was Sie schon immer über Börsenplätze und Börsenhandel wissen wollten. Aktien und Spekulationssteuer — was Anleger wissen müssen. Aktien werden an den Börsen gehandelt. Die Börse ist ein organisierter Markt, auf welchem Wertpapiere gehandelt werden. Zunächst stellt sie der Volkswirtschaft die nötige Liquidität bereit. Darüber hinaus fungiert sie als Bindeglied zwischen den Anlegern und den Unternehmen Primärmarkt sowie als Handelsplattform für die Anleger untereinander Sekundärmarkt. Ziel ist es, hohe Umsätze möglichst kostengünstig zu handeln.

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Aktien werden in Deutschland an diversen Börsenplätzen gehandelt. Die Frankfurter Wertpapierbörse ist die Leitbörse. Die Kursbewegung einer Aktie orientiert sich an dem Angebot und der Nachfrage. Wenn mehr Käufer als Verkäufer zu einem bestimmten Kurs kaufen bzw.

An der Börse werden die Erwartungen der Anleger gehandelt. Somit sind die Zukunftsaussichten sowie die künftig zu erwartenden Gewinne der Unternehmen wichtige Einflussfaktoren und zeigen die zukünftige Entwicklung der Realwirtschaft auf. Das klingt für Sie interessant? Nehmen Sie sich Zeit, um die Aktien Ratgeber auf BrokerDeal.

Aktien Ratgeber. Sehr häufig muss es erst zu einem fundamentalen Katalysator bzw. In vielen Fällen ist das eine Notenbanksitzung oder die Veröffentlichung von monatlichen Arbeitsmarktdaten. Zum Ende dieses Buchteils weist Klatt drauf hin, dass die Identifikation von Sentimentextremen kein heiliger Gral ist, so einfach ist es dann doch nicht.

Hinweis: Da die DailyFX Webseite vor einiger Zeit in den Besitz von IG Markets übergegangen ist, müssen Sie sich erst registrieren, um Zugang zur Sentimentanalyse zu bekommen: DailyFX-Webseite. Gute Informationen über das Verhältnis der offenen Positionen von privaten Tradern bietet auch der Forex-Broker Oanda :.


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Im Internet wird an jeder Ecke für Seminare und Webinare geworben, die dem Trading-Anfänger und manchmal auch dem fortgeschrittenen Trader einfache und hochprofitable Handelsstrategien versprechen. Mit dem Hinzuziehen des Retail-Sentiments in trendigen Märkten konnte man in der Vergangenheit eine Erhöhung der Profitabilität erreichen. An dieser Stelle weist Klatt auf die Wichtigkeit von richtig durchgeführen Backtests hin, wo insbesondere das Risiko- und Geldmanagement an die Volatilität des Marktes angepasst werden muss.

Ziel einer Monte-Carlo-Simulation soll es sein, das Risiko des Handelssystems, Bankrott zu machen im Fachjargon auch Risk of Ruin bezeichnet zu reduzieren. Auch an dieser Stelle finden wir von Klatt den wichtigen Hinweis, dass das Retail-Sentiment zwar als Signalgeber auch in Handelssysteme integriert werden kann, aber dass eine starre Anwendung eines solchen Programs selten profitabel ist. Als einen brauchbaren Trendfolge-Indikator stellt der Autor an dieser Stelle den sogenannten SuperTrend-Indikator vor, der hauptsächlich als Trendfilter genutzt wird, aber auch als Ausstiegssignal eingesetzt wird.

Auch für Breakout-Trading in etablierten Trends bietet sich der SuperTrend-Indikator an. Klatt favorisiert in seinem persönlichen Trading Breakout- und trendbasierte Handelsansätze und kombiniert diese miteinander. Das Range-Trading gehört nicht in sein Trading-Arsenal und zählt auch nicht zu seinem Spezialgebiet, weshalb er auf diese Trading-Strategie nur am Rande eingeht. Sie wollen also Umkehrpunkte im Chart von Währungspaaren identifizieren, statt den Vorteil des Trendhandels zu nutzen. In Kapitel 9 erklärt Klatt dieses zerstörerische Trader-Verhalten mit der Behavioral Finance.

Es sind die starken menschlichen Emotionen Gier und Angst, die am Ende dazu führen, dass die privaten Trader auf zu kleine Gewinntrades blicken. In diesem Zusammenhang stellt Klatt auch die Effizienzmarkthypothese EMH vor, deren logische Konsequenz bedeutet, dass es aufgrund der Effizienz der Märkte unmöglich ist, den Markt auf Dauer outzuperformen.

Die EMH geht davon aus, dass grundsätzlich alle Marktteilnehmer zu Prozent rational handeln und allen jederzeit die gleichen Informationen zur Verfügung stehen. Als Resultat sind folglich alle Informationen jederzeit vollständig in den Kursen verarbeitet und somit abgebildet. Klatt zeigt im weiteren Verlauf dieses Kapitels einige Beispiele auf, welche dagegen sprechen, dass die Effizienzmarkthypothese korrekt sein kann.

Es sind ganz offensichtlich die Trader mit den kleinsten Egos, welche in den Märkten am erfolgreichsten agieren. Schon in den vorangegangenen Kapiteln seines Buches hat Klatt immer wieder darauf hingewiesen, dass das Risk- und Money-Management, ausgehend vom Retail-Sentiment und dem Management offener, gewinn- und verlustbringender Positionen, auf jeden Fall elementar ist.

Trading mit dem CCI

Trader sind, ob nebenberuflich oder hauptberuflich im Devisenhandel tätigt, Risikomanager. Und das wiederum bedeutet, dass ein guter Trader per definitionem ein guter Risikomanager ist. Paradoxerweise beginnt profitables Trading auf der Verlustseite, aber nur die wenigsten Trader wollen das verstehen.

Es sind wichtige Begriffe wie Erwartungswertberechung, Payoff-Ratio, etc. Es ist wieder das übersteigerte Selbstbewusstsein bzw. Nach Klatt ist es nicht möglich, Kursbewegungen vorherzusagen. Desto wichtiger ist das Risikomanagement, welches bei der Marktanalyse beginnt. Eine Marktanalyse zu erstellen, bedeutet aber nicht, vorherzusagen, wo es für den jeweils betrachteten Markt in der Zukunft hingeht. Kann es trotzdem sinnvoll sein, sich mit dem Thema Trading und Handel an den Devisenmärkten auseinanderzusetzen? Man muss aber in diesem Zusammenhang die Marktanalyse als das verstehen, was sie eigentlich ist: Sie fungiert als Mittel, um potentielle intelligente Wetten zu identifizieren.

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Und im Bereich des Risk-Management bewertet eine gute Marktanalyse das Risiko, das der Trader mit seinem Trade eingeht. Im Bezug auf die Stop-Platzierung werden alle Facetten des Erwartungswert vorgestellt. Wenn der Gewinn zu früh glattgestellt wird, fressen die vielen kleinen Verluste die Gewinne auf! Aber so sicher wie das Amen in Kirche ist auch, dass früher oder später kommt der Runner! Ganz grundsätzlich gilt: Warte ab, bis sich ein neues Signal oder Fractal oder Range ausbildet und stelle glatt, wenn die Bewegung kein neueres Hoch mehr ausbilden kann.

Und natürlich: Bekomme ich ein Signal in die Gegenrichtung muss der Trade glattgestellt werden. Oft gibt es aber einen besseren Ausstiegszeitpunkt. Dieser Exit bedarf ein bischen Erfahrung und Übung. Hier ein Ideal Beispiel:. Weiterhin gilt grundsätlich: - Einen normalen Rücklauf Pullback im Gewinn ist ok, aber: - Rennt der Kurs mit Momentum und Speed gegen mich steige ich sofort aus Panic Button!! SL Breakeven BE - Kein Handel, wenn Major News anstehen!

Aber mit der Zeit und Erfahrung bekommt man ein Gefühl dafür. Hier gibt es keine "harten" Regeln, wie beim SL an der Level Linie, aber so ist das im Trading. Wichtig ist grundsätzlich, nicht bei jedem kleinen Rücklauf glattzustellen, Geduld zu haben bis sich ein neues Fractal oder Muster ausbildet und lieber mal ein paar Punkte zu verpassen als zu früh rauszuspringen!

Allerdings sollten Gewinne ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr hergegeben werden, denn das nächste Signal kommt bestimmt. Ich werde am Ende des Handelstages immer einen Chart einstellen, wo ihr seht was die idealen Ein- und Ausstiegspunkte gewesen wären. Soweit so gut, ich freu mich über Fragen und Kritik und werde nächste Woche immer wieder mal Charts einstellen, wenns jemand interressiert auch live Wichtig bei so einer Strategie ist für mich die Beständigkeit!

Es ist nur wichtig was am Wochen- bzw Monatsende unterm Strich steht. Ich hab durchaus auch mal Minustage, aber durch das restriktive SL Management selten mehr als Pips.


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  4. Nachteil dieser Strategie: Es ist schon relativ zeitintensiv; Ich trade meist die London und NY-Session, und nehme jedes gültige Signal. AmigoFibonacci Öffentliches Profil anzeigen Private Nachricht senden Nutzer abonnieren Freundesanfrage senden Beiträge in diesem Thread Beiträge des Benutzers ausblenden. Antwort auf Beitrag Nr. Popeye82 Öffentliches Profil anzeigen Private Nachricht senden Nutzer abonnieren Freundesanfrage senden Beiträge in diesem Thread Beiträge des Benutzers ausblenden. Aber ich sag mal was dazu um mein System weiter zu erläutern: Es gibt eine verbreitete Meinung, dass es nicht möglich ist in so kurzfristigen Zeiteinheiten wie dem 5 min Chart profitabel zu traden.

    Und wahrscheinlich gibts auch nicht viele, die das hinkriegen. Das liegt daran, dass sich auf so einer kleinen Zeiteinheit relativ wenig Kursdaten akkumulieren und Signale nicht so zuverlässig sind wie z. B dem 4 Stunden Chart oder dem Daily. Short vice versus Ich will einfach nur der ersten sein der zur Party geht und der letzte der sie wieder verlässt. Es geht hier um den Trendhandel, und der braucht manchmal ein paar Anläufe. Macht einen Gewinn von Pips.

    Die Trefferquote eines Systems hat eigentlich nur insofern eine Bedeutung, als man seine Moneymanagment danach ausrichten muss. Denn du weisst nie wann der Zug losfährt. Allerdings kannst du sicher sein, dass ich dann schon im Abteil sitze Die Kunst des Tradings besteht darin Verluste zu begrenzen und Gewinne laufen zu lassen.

    Und das ist sehr schwierig. Da sind wir auch eigentlich schon beim eigentliche Thema meines Threads: Ich will Schritt für Schritt aufzeigen, wie man ein einfaches System wie das oben beschriebene in profitables Trading umsetzen kann. Das ist alles worum es geht. Ich hab lange dafür gebraucht! Bei Verlusten lässt er glaube ich i. So kann das dann natürlich Sinn machen -in sofern kann ich Dich doch gut verstehen, kann man ja ausgleichen.

    Aber den Ausgleich durch höhere Gewinne bei den Gewinnen, als Verluste bei den Verlusten Eine Frage zu deiner Entry-Regel Nr. Wenn ich den Fill bekomme, setze ich immer einen "Hard SL". Diesen SL setze ich an das letzte relevante Tief, d.